Hedge'li marj, brokerin ihtiyaç duyduğu kilitli pozisyonları açma ve sürdürme teminatıdır. Her araç için sözleşme şartnamesinde sabitlenmiştir.
FBS, hedge'li pozisyonlar için %50 marj gereksinimine sahiptir.
Örneğin; teminat gereksinimi iki pozisyona bölünecektir: tek yöndeki emirler için teminatın %50'si ve diğer yöndeki emirler için teminatın %50'si.
Bazı brokerlerin marj gereksinimi yoktur, ancak bu, bazı işlemcilerin bakiyelerinin büyüklüğüne kıyasla orantısız şekilde büyük pozisyonlar açmasına neden olur, çünkü fiyat hareket ettiğinde, pozisyonlardan birinde aşağı, ancak karşı pozisyonda yükselirsiniz. aynı miktarda, yani kârınız, pozisyonlardan birini kapatana kadar kaybınıza eşittir. Bu nedenle, bazı müşteriler pozisyonun bir tarafını kapatırken marj çağrıları alır (bu, kalan hedge edilmemiş taraf için ek bir marj gereksinimini tetikler).
Hedge'li pozisyonların sonucu sabit görünür, ancak spread ile birlikte değişir - bu nedenle ani bir spread genişlemesi (örneğin haber bülteni sırasında diyelim) bir marj çağrısına yol açabilir.
Marj (Forex) = lot büyüklüğü x emir hacmi / kaldıraç
Marj (Endeksler, Enerjiler, Metaller ve Hisse senetleri) = açılış fiyatı x sözleşme boyutu x emir hacmi x marj yüzdesi / 100
Marj cari fiyatı dikkate aldığından, spread genişlerse fiyat da değişecek, dolayısıyla marj seviyesi de değişecektir.